일일 옵션 시황 : AI 청구서에 눌린 반도체 엔비디아 5% 급락, 다우는 상승

일일 옵션 시황옵션 거래량 · 7/27

오늘의 숫자

오늘 옵션 6423만 계약

주식 · ETF · 지수 옵션 합산

6423만

계약

전날보다 −9.2%

주식·ETF·지수 옵션을 다 합치면 6423만 계약 (전날보다 −9.2%). 개별 종목 최다는 NVDA, TSLA, AAPL예요.

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일일 옵션 시황실적 발표 · 7/27

실적 결과

오늘의 실적 성적표

전일 옵션의 Implied Move와 실제 등락

AZN

Astrazeneca

+0.2%당일

예상 ±2.3%

BKR

Baker Hughes

+0.2%시간외

예상 ±3.3%

CLS

Celestica

+8.1%시간외

예상 ±6.8%

배지=EPS 예상 대비 결과(서프라이즈·쇼크·부합), 회색 밴드=발표 직전 옵션 예상 변동폭(±), 막대=실제 반응이에요. 장 마감 후 발표는 시간외 가격 기준이에요.

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일일 옵션 시황7/27

다가오는 실적

곧 나올 실적

발표 예정 · 예상 변동폭(±) · 내재변동성(IV)

7/28

Coca-Cola Company

±1.7%

IV 23%

7/28

KLAC

K L A-Tencor Corp

±7.2%

IV 97%

7/28

Boeing Company

±2.9%

IV 39%

7/28

GLW

Corning Inc

±6.4%

IV 87%

7/28

ITW

Illinois Tool Works

±2.1%

IV 29%

7/28

MDLZ

Mondelez Intl Inc

±2.2%

IV 30%

±%는 옵션에 반영된 실적일 예상 변동폭, IV는 내재변동성이에요. 둘 다 클수록 시장이 큰 움직임을 예상한다는 뜻.

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일일 옵션 시황7/27

오늘의 종목

엔비디아

NVDA

−4.99%

$196.51

왜 주말에 알려진 초대형 AI 협력·보증 계약이 재무 부담 논쟁으로 번지며 5% 급락, 2월 이후 최대 낙폭이에요

옵션 482만 계약 · 콜 62% · 풋 38%

감마 익스포저 · 콜벽 $210 저항 / 풋벽 $195 지지

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일일 옵션 시황NVDA · 8/21 만기

Volatility Smile

풋옵션이 더 비싸요

행사가별 내재변동성(OTM 기준)

낮은 행사가(하방)일수록 IV가 높아요 = 하락에 대비하는 풋 프리미엄이 비싸다는 뜻. 전형적인 주식 변동성 스마일이에요.

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일일 옵션 시황NVDA · 8/21 만기

맥스페인

옵션이 쏠린 자리는 200달러

만기 때 옵션 다수가 휴지가 되는 가격

8/21 만기 옵션이 가장 많이 소멸하는 가격이 200달러. 현재가 197. 만기 근처엔 이 자리로 값이 끌리는 경향이 있어요.

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일일 옵션 시황NVDA · 8/21 만기

행사가별 미결제

옵션이 쌓인 벽

행사가별 콜·풋 미결제약정(OI)

NVDA 최근 시세

$197

오른쪽(콜)은 저항, 왼쪽(풋)은 지지예요. 230·220·225에 콜이, 190·180에 풋이 두껍게 쌓였어요.

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일일 옵션 시황11개 섹터 · 7/27

오늘의 섹터

오늘 돈은 어디로

11개 섹터 하루 성적

필수소비

+1.46%

경기소비

+1.31%

커뮤니케이션

+1.28%

금융

+1.01%

헬스케어

+0.51%

산업

+0.30%

소재

+0.25%

부동산

−0.41%

기술

−0.90%

유틸리티

−1.32%

에너지

−2.11%

필수소비 +1.46% 가장 강했고, 에너지 −2.11% 가장 약했어요.

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일일 옵션 시황시장 심리 · 7/27

공포탐욕

시장 심리는 '공포'

공포·탐욕 지수 40

0(극단적 공포)~100(극단적 탐욕) 중 40. 어제는 39.

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일일 옵션 시황7/27

오늘의 옵션 흐름

큰손이 담은 옵션

오늘 오간 금액이 큰 옵션 거래

풋

NVDA

$197.50

$2,673만

현재가 $196.51 · 만기 7/27 · 거래 24.8만계약 · 미결제 7,265계약

콜

$890.00

$2,570만

현재가 $900.20 · 만기 7/27 · 거래 2.8만계약 · 미결제 106계약

콜

SNDK

$1,400.00

$2,516만

현재가 $1,278.23 · 만기 7/31 · 거래 6,657계약 · 미결제 265계약

콜

SKHY

$150.00

$2,373만

현재가 $143.02 · 만기 12/18 · 거래 6,665계약 · 미결제 288계약

콜

TSLA

$307.50

$1,641만

현재가 $309.22 · 만기 7/27 · 거래 9.5만계약 · 미결제 1,003계약

거래가 미결제를 크게 웃돌면 오늘 새로 들어온 대량 베팅이에요.

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일일 옵션 시황팔로업 · 7/27

어제 큰손 점검

어제 큰손, 오늘 결과

전일 대금 상위 옵션 · 그 종목의 오늘 주가

풋

NBIS

$170.00

+0.06%오늘 주가

어제 거래 3.1만계약 · 대금 $5,425만 · 만기 8/7

풋

$205.00

+1.78%오늘 주가

어제 거래 1.1만계약 · 대금 $4,148만 · 만기 7/31

풋

$810.00

−2.25%오늘 주가

어제 거래 1.2만계약 · 대금 $2,044만 · 만기 7/31

콜

TSLA

$310.00

−1.22%오늘 주가

어제 거래 3.0만계약 · 대금 $1,851만 · 만기 7/27

콜

NVDA

$200.00

−4.99%오늘 주가

어제 거래 1.2만계약 · 대금 $841만 · 만기 7/27

왼쪽은 어제 대금이 컸던 옵션과 그 방향, 오른쪽은 그 종목의 오늘 주가예요. 결과가 어땠는지 다음 날 그대로 보여드리는 기록이에요.

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일일 옵션 시황옵션 프리미엄 · 7/27

변동성 값

옵션이 비싼 종목

내재변동성(IV) vs 실현변동성(HV)

대각선 위에 있을수록 기대변동성(IV)이 실제(HV)보다 비싸게 매겨진 상태예요.

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일일 옵션 시황SPX · 7/27

오늘의 감마

S&P500 감마 지형

현재 7,413 · 음(−)의 감마 구간

7,400 지지 / 7,500 저항 사이 좁은 폭에서 움직였고, 큰 포지션이 이 벽에 몰려 있어요. 음(−)의 감마에선 헤지 매매가 움직임을 키우는 경향이 있어요.

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일일 옵션 시황7/27

오늘의 딜

FBRX FBRX

$76.50

+39.6%

아르젠엑스가 주당 77달러 전액 현금, 총 22억 달러에 인수하기로 확정 공시했어요. 자가면역 신약 후보 FB102를 노린 거래예요

오늘 나온 다른 딜

AES AES

호라이즌 페어런트가 인수하는 합병 계약을 공시했어요

$14.83

−0.1%

ELSE ELSE

인더스트리얼 컨트롤스가 인수하는 계약을 공시했어요

$7.72

0.0%

PLNH PLNH

바이리오 그로스가 인수하는 합병 계약을 양측이 함께 공시했어요

$0.12

−0.9%

PYPL PYPL

스트라이프와 어드벤트가 인수를 타진했다는 보도가 나왔어요, 아직 미확인 단계예요

$56.07

−0.1%

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일일 옵션 시황용어 풀이 · 7/27

옵션 용어

IV 랭크

이 종목 옵션, 지금 비싼 편인가

IV Rank

IV 40%라는 숫자만으로는 비싼지 알 수 없어요. 원래 조용한 종목이면 이례적인 수준이고, 밈주라면 평온한 축이거든요.

그래서 그 종목의 지난 1년 범위 안에서 지금이 어디쯤인지를 0~100으로 매겨요. 이게 IV 랭크예요.

예를 들면

IV 랭크 85면 지난 1년 중 오늘보다 옵션이 비쌌던 날이 15%밖에 없었다는 얘기예요.

종목끼리 옵션 가격을 비교할 땐 IV가 아니라 IV 랭크로 봐야 눈금이 맞아요.

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계좌 잔고가 유지증거금에 미달하는 경우 계약이 강제 청산될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
미국주식옵션 거래 시 계약당 수수료는 주식/ETF/XSP가 $1.99, SPX는 $2.99입니다.