일일 옵션 시황 : AI가 쏟아낸 깜짝 실적 다우·S&P500 사상 최고

일일 옵션 시황옵션 거래량 · 8/4

오늘의 숫자

오늘 옵션 7587만 계약

주식 · ETF · 지수 옵션 합산

7587만

계약

전날보다 +5.1%

주식·ETF·지수를 합쳐 7587만 계약이 오갔어요. 전날보다 5.1% 늘었어요. 개별 종목 1위는 NVDA입니다.

0DTE 쏠림이 큰 날은 장중 방향이 한쪽으로 잡힐 때 움직임이 증폭되는 경향이 있어요. 거래량의 크기보다 어떤 만기에 몰렸는지를 보는 게 요즘 장을 읽는 포인트예요.

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일일 옵션 시황오늘의 이야기 · 8/4

에디터 노트

AI 실적이 다시 쓴 신고가

간밤 미국장은 실적이 다 했어요. 팔란티어의 깜짝 성적표를 신호탄으로 예상을 웃도는 실적이 줄줄이 이어지면서 다우와 S&P500이 사상 최고가로 마감했고, 이란 협상 기대에 유가가 물러선 것도 힘을 보탰어요. 다만 장 마감 뒤 나온 대형 반도체 실적에는 시간외 반응이 엇갈렸습니다.

신고가 랠리에 오히려 오른 VIX

옵션 시장은 조금 다른 얘기를 하고 있어요. 지수가 최고치를 새로 쓴 날인데 변동성 지수는 오히려 올랐고, 당일 만기 콜 추격과 먼 만기 하락 보험 매수가 동시에 관측됐어요. 축제 속에서도 한쪽에서는 보험을 채워 두는 그림인데, 돈이 어느 자리에 쌓였는지 오늘 시황에서 확인해 보세요.

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일일 옵션 시황실적 발표 · 8/4

실적 결과

오늘의 실적 성적표

전일 옵션의 Implied Move와 실제 등락

SPCX서프라이즈

스페이스X

-6.8%시간외

예상 ±8.5%

PFE서프라이즈

Pfizer

+1.5%당일

예상 ±1.8%

CIFR

Cipher Digital

-15.7%당일

예상 ±9.2%

OPEN

Opendoor Technologies

-7.6%시간외

예상 ±7.4%

SPCX EPS가 예상보다 68.9% 좋았어요. 주가는 +9.43% 반응했습니다.

서프라이즈가 곧 상승은 아니에요. 옵션이 미리 반영해 둔 예상 변동폭과 실제 움직임을 나란히 비교해 보면, 어떤 결과가 이미 가격에 들어 있었는지가 드러나요.

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일일 옵션 시황8/4

다가오는 실적

곧 나올 실적

발표 예정 · 예상 변동폭(±) · 내재변동성(IV)

8/5

SNDK

Sandisk Corp

±9.6%

IV 130%

8/5

WDC

Western Digital Corp

±7.8%

IV 106%

8/5

SHOP

Shopify Inc

±5.6%

IV 75%

8/5

UBER

UBER Technologies Inc

±3.4%

IV 45%

8/6

Parker-Hannifin Corp

±2.8%

IV 38%

다음 발표는 8/5 SNDK이에요. 옵션 시장은 ±9.6%의 움직임을 가격에 반영하고 있어요.

발표 전 옵션 가격이 부풀어 있던 종목일수록 결과가 예상 범위 안이면 프리미엄이 급하게 꺼져요. 예상 변동폭은 방향이 아니라 폭에 대한 시장의 합의라는 점만 기억하면 돼요.

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일일 옵션 시황8/4

오늘의 종목

Palantir Technologies Cl A

PLTR

+29.45%

$162.66

왜 미국 상업 매출이 150% 가까이 뛴 깜짝 실적에 29% 폭등, 거래량 1위에 올랐어요

옵션 202만 계약

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일일 옵션 시황종목 스포트라이트 · 8/4

차트 해설

오늘 옵션과 거래가 가장 몰린 종목은 Palantir Technologies Cl A PLTR, 주가는 +29.45%로 마감했어요.

옵션과 거래가 가장 몰린, 오늘 시장의 주인공 한 종목이에요. 가격 흐름과 '왜 움직였나'를 한 장으로 봐요. 아래 감마 익스포저 띠는 옵션 물량이 만든 저항(콜벽)과 지지(풋벽)의 위치예요.

오늘의 종목은 팔란티어예요. 미국 상업 매출이 150% 가까이 뛴 깜짝 실적에 29% 폭등하며 거래량 1위에 올랐어요. 도이체방크가 투자의견을 매수로 올렸고 캔터피츠제럴드는 목표가를 156달러로 높였습니다.

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일일 옵션 시황PLTR · 8/21 만기

Volatility Smile

풋·콜 값이 비슷해요

행사가별 내재변동성(OTM 기준)

PLTR 옵션은 풋·콜 IV가 60% 안팎으로 고른 편이에요.

한 종목의 행사가별 옵션 가격(IV)을 이은 곡선, 변동성 스마일이에요.

날개의 높이는 시장이 극단적 움직임에 지불하는 값이에요. 발표 전후로 날개가 어떻게 달라지는지 비교해 보면 이벤트가 옵션 가격에 얼마나 들어 있었는지 읽을 수 있어요.

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일일 옵션 시황PLTR · 8/21 만기

맥스페인

옵션이 쏠린 자리는 130달러

만기 때 옵션 다수가 휴지가 되는 가격

PLTR 맥스페인은 130달러예요. 현재가보다 20.1% 아래에 있고, 8/21 만기까지 참고하는 기준선입니다.

만기 때 옵션 다수가 소멸하는 가격, 맥스페인이에요.

만기가 가까울수록 맥스페인 주변으로 가격이 수렴하려는 핀 현상이 관찰되곤 해요. 다만 큰 뉴스가 나오면 무게중심 자체가 따라 움직이니 고정된 목표가로 읽으면 안 돼요.

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일일 옵션 시황PLTR · 8/21 만기

행사가별 미결제

옵션이 쌓인 벽

행사가별 콜·풋 미결제약정(OI)

PLTR 최근 시세

$163

오른쪽(콜)은 저항, 왼쪽(풋)은 지지예요. 165·180·170에 콜이, 140·135에 풋이 두껍게 쌓였어요.

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일일 옵션 시황행사가별 OI · 8/4

차트 해설

PLTR는 위로 165달러에 콜이, 아래로 140달러에 풋이 가장 두껍게 쌓여 있어요.

행사가별로 쌓인 미결제약정(OI), 옵션이 만든 벽이에요. 위쪽에 쌓인 콜은 저항, 아래쪽에 쌓인 풋은 지지처럼 작동할 때가 많아요.

행사가별 미결제약정을 보면 콜과 풋이 각각 어디에 벽을 쌓았는지 보여요. 급등 직후 종목은 새 행사가 쪽으로 포지션이 다시 쌓이는 데 시간이 걸려서, 벽의 위치가 주가를 따라 이동하는 과정을 볼 수 있어요.

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일일 옵션 시황11개 섹터 · 8/4

오늘의 섹터

수급이 몰린 업종, 빠진 업종

11개 섹터 하루 성적

기술

+4.98%

소재

+1.94%

산업

+1.77%

금융

+0.87%

커뮤니케이션

+0.63%

필수소비

+0.60%

경기소비

+0.07%

부동산

−0.02%

헬스케어

−0.09%

에너지

−0.46%

유틸리티

−0.56%

기술이 +4.98%로 가장 강했고, 유틸리티는 −0.56%로 가장 약했어요. 격차는 5.5%p입니다.

실적이 좋은 쪽으로 돈이 몰리는 전형적인 어닝 랠리 구도예요. 방어 업종이 소외되는 날은 위험선호가 살아 있다는 신호로 읽혀요.

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일일 옵션 시황거래대금 · 8/4

ETF 자금

오늘 수급이 몰린 ETF

하루 거래대금 상위 · 지수·채권·원자재 흐름

SPY

S&P500

53B$

+1.80%

QQQ

나스닥100

43B$

+3.40%

IWM

러셀2000(중소형)

6B$

+1.85%

SOXX

반도체

6B$

+6.80%

SMH

반도체

5B$

+5.55%

VOO

S&P500

5B$

+1.81%

EWY

한국(MSCI)

4B$

+6.80%

오늘 ETF 거래대금 1위는 SPY(S&P500) 53B$, 2위는 QQQ(나스닥100) 43B$였어요.

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일일 옵션 시황시장 심리 · 8/4

공포탐욕

시장 심리는 '탐욕'

공포·탐욕 지수 58

오늘 시장 심리는 58점, '탐욕' 구간이에요. 어제 46점에서 12점 올랐어요.

심리가 탐욕 구간에 막 진입한 시점이에요. 과열이라 단정할 단계는 아니지만, 지수 신고가와 심리 급반등이 같이 나온 날은 이후 속도 조절 여부를 지켜보게 되는 구간이에요.

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일일 옵션 시황8/4

오늘의 옵션 흐름

큰손이 담은 옵션

오늘 오간 금액이 큰 옵션 거래

콜

INTC

$70.00

$1.5억

현재가 $100.86 · 만기 8/7 · 거래 4.9만계약 · 미결제 1,431계약

콜

NVDA

$212.50

$4,433만

현재가 $211.94 · 만기 8/5 · 거래 25.8만계약 · 미결제 1.1만계약

콜

TSLA

$330.00

$4,118만

현재가 $327.35 · 만기 8/5 · 거래 13.1만계약 · 미결제 5,618계약

콜

$52.50

$3,331만

현재가 $50.64 · 만기 9/18 · 거래 14.1만계약 · 미결제 647계약

콜

PLTR

$157.50

$2,956만

현재가 $162.66 · 만기 8/7 · 거래 3.9만계약 · 미결제 1,377계약

가장 큰 자금은 INTC 콜 70.00달러에 들어왔어요. 한 건에 $1.5억입니다. 거래가 미결제의 34배라, 오늘 새로 들어온 물량이에요.

콜 추격과 원거리 풋 매수가 동시에 나오면 시장이 오르막을 즐기면서도 꼬리 위험엔 값을 치르고 있다는 얘기예요. Vol/OI 배수가 큰 자리일수록 기존 물량 정리가 아닌 새 자금의 유입으로 읽어요.

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일일 옵션 시황팔로업 · 8/4

어제 큰손 점검

어제 큰손, 오늘 결과

전일 대금 상위 옵션 · 그 종목의 오늘 주가

콜

MSFT

$510.00

+1.06%오늘 주가

어제 거래 5.5만계약 · 대금 $1.0억 · 만기 10/16

콜

INTC

$63.00

+10.84%오늘 주가

어제 거래 1.5만계약 · 대금 $4,251만 · 만기 8/7

콜

FISV

$55.00

+2.63%오늘 주가

어제 거래 9.9만계약 · 대금 $3,775만 · 만기 9/18

콜

SPCX

$110.00

+9.43%오늘 주가

어제 거래 1.0만계약 · 대금 $1,749만 · 만기 9/4

콜

$820.00

+7.62%오늘 주가

어제 거래 4,815계약 · 대금 $1,542만 · 만기 8/5

어제 대금 상위 5건 중 5건이 베팅한 방향대로 움직였어요.

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일일 옵션 시황모멘텀 관측 · 8/4

연속 상승

닷새 내리 오른 종목

5일 연속 상승 · 옵션 상장 종목만

EFOR

Everforth Inc

5일 +32%

오늘 +3.09%

MDB

Mongodb Inc Cl A

5일 +22%

오늘 +6.17%

CSIQ

Canadian Solar Inc

5일 +20%

오늘 +5.61%

APH

Amphenol Corp

5일 +19%

오늘 +4.89%

CAKE

Cheesecake Fact

5일 +19%

오늘 +0.90%

HSAI

Hesai Group ADR

5일 +15%

오늘 +2.92%

EFOR가 닷새 동안 +32% 올랐어요. 옵션 상장 종목 중 23종목이 5일 연속 상승 명단에 있어요.

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일일 옵션 시황옵션 프리미엄 · 8/4

변동성 값

옵션이 비싼 종목

내재변동성(IV) vs 실현변동성(HV)

옵션이 실제 움직임보다 가장 비싼 종목은 SPCX예요. IV는 112%인데 실제 변동은 64%였어요.

옵션 가격(IV)과 실제 움직임(실현 변동성)을 비교한 지도예요.

기대가 실제보다 한참 높은 종목은 이벤트가 지나면 옵션 가격이 급하게 꺼지는 경향이 있어요. 프리미엄이 비싼 구간인지 확인하는 용도로 보시면 돼요.

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일일 옵션 시황SPX · 8/4

오늘의 감마

S&P500 감마 지형

현재 7,737 · 양(+)의 감마 구간

7,700 지지 / 7,800 저항 사이 좁은 폭에서 움직였고, 큰 포지션이 이 벽에 몰려 있어요. 양(+)의 감마에선 헤지 매매가 움직임을 눌러 차분해지는 경향이 있어요.

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일일 옵션 시황감마 · 8/4

차트 해설

S&P500 7,736 부근은 양(+)의 감마 구간이라 움직임이 눌리기 쉬워요. 콜벽은 7,800, 풋벽은 7,700에 있습니다.

S&P500 딜러 감마 지형, 시장의 출렁임을 키우거나 누르는 힘의 지도예요. 지수가 빨간 구간에 있으면 움직임이 커지기 쉽고, 초록 구간이면 눌리기 쉬워요.

지수가 사상 최고치를 새로 썼는데 VIX는 16.5로 4% 올랐어요. 보통 랠리에는 변동성이 식는데, 이날은 당일 만기 콜 추격과 먼 만기 풋 매수가 동시에 몰리면서 옵션 수요 자체가 커졌던 영향이에요.

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일일 옵션 시황SPX · 8/4

지수 예상폭

시장이 보는 S&P500 범위

현재 7,737 · 만기별 옵션 예상 변동폭(±)

오늘 밤

8/5 만기 · D-0

±0.6%

8/7

8/7 만기 · D-2

±1.1%

8/11

8/11 만기 · D-6

±1.4%

8/21

8/21 만기 · D-16

±2.2%

9/4

9/4 만기 · D-30

±3.2%

10/16

10/16 만기 · D-72

±5.3%

옵션 시장은 S&P500이 오늘 밤 만기까지 ±0.6%, 9/18 만기까지 ±4.0% 움직일 폭을 가격에 반영하고 있어요.

만기별 S&P500 옵션의 예상 변동폭(±)이에요. 등가격 콜·풋 가격에서 역산한 관측값이에요.

예상 변동폭은 방향이 아니라 폭에 대한 합의예요. 특정 만기만 폭이 튀어 있다면 그 날짜 언저리의 이벤트를 시장이 의식하고 있다는 신호로 읽어요.

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일일 옵션 시황SPX · 8/4

예상 vs 실제

옵션 예상보다 훨씬 크게 움직였어요

옵션 예상 변동폭(당일 만기 스트래들) 대 실제 등락

8/4 세션

밴드 밖

옵션 예상(±)

±0.42%

실제 등락

+1.79%

전일 옵션은 S&P500 하루 폭을 ±0.42%로 반영했는데, 실제로는 +1.79% 움직여 밴드를 벗어났어요.

전날 아침 옵션 가격에 들어 있던 하루 예상 변동폭(±)과 실제 등락의 대조표예요.

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일일 옵션 시황SPX · 8/4

변동성 시간표

8/7 만기 변동성이 유난히 높아요

만기별 등가격(ATM) 내재변동성

S&P500 만기별 IV 곡선에서 8/7 만기만 14.5%로 솟아 있어요. 시장이 그 날짜 언저리의 이벤트에 웃돈을 얹고 있다는 관측이에요.

만기별 등가격 IV를 이은 곡선, 변동성 기간구조예요.

곡선의 모양 변화가 곧 시장의 경계 대상 변화예요. 앞쪽이 솟아 있으면 단기 이벤트를, 평평하거나 뒤집혀 있으면 더 구조적인 부담을 의식하고 있다는 뜻으로 읽어요.

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일일 옵션 시황SPX · 9/18 만기

하락 보험료

지수 하락 보험엔 웃돈이 붙어 있어요

S&P500 행사가별 내재변동성(OTM 기준)

풋 25Δ IV

16.1%

콜 25Δ IV

13.1%

차이(스큐)

+3.0%p

9/18 만기 기준 지수 풋 IV는 16.1%, 콜은 13.1%예요. 하락 쪽 보험료에 3.0%p의 웃돈이 붙어 있어요.

S&P500 행사가별 옵션 가격(IV)을 이은 지수 스큐 곡선이에요.

풋이 콜보다 비싼 정도가 커질수록 시장이 하락 꼬리에 더 많은 값을 치르고 있다는 얘기예요. 지수 방향과 보험료 방향이 어긋나는 날을 눈여겨보게 돼요.

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일일 옵션 시황SPX · 8/4

풋콜 비율

오늘 거래는 콜, 쌓인 포지션은 풋

S&P500 옵션 풋/콜 · 거래량 대 미결제

오늘 거래량풋/콜 0.84

미결제약정(쌓인 포지션)풋/콜 1.34

만기별 풋·콜 거래 (오른쪽 숫자 = 풋/콜)

오늘 밤

0.70

내일 밤

1.11

8/7

1.05

8/10

0.84

8/11

1.17

오늘 SPX 옵션 거래는 콜 403만·풋 338만 계약으로 콜이 조금 더 많았고, 쌓인 미결제는 풋이 콜의 1.3배예요.

S&P500 옵션의 풋/콜 비율이에요. 오늘 거래량과 쌓인 미결제를 나란히 봐요.

랠리 날 거래량 비율이 콜 쪽으로 쏠리는 건 자연스러운 일이라, 미결제약정 쪽 비율이 같이 움직이는지 확인해야 구도의 변화인지 하루짜리 쏠림인지 구분할 수 있어요.

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일일 옵션 시황8/4

오늘의 딜

ITGR ITGR

$125.05

+0.5%

암스트롱 페어런트가 인수하는 합병 계약 관련 공시(8-K)를 냈어요

오늘 나온 다른 딜

GBTG GBTG

가이아 퍼처서가 인수하는 합병 계약 관련 공시(8-K)를 냈어요

$9.43

0.0%

AZN AZN

브리스톨마이어스스큅과의 합병 검토 보도가 이어지고 있어요. 아직 확인되지 않은 논의 단계예요

$155.62

−1.5%

NXPI NXPI

AI 칩 설계사 암바렐라를 30억 달러 이상에 인수하는 협상 중이라는 보도가 나왔어요

$237.60

+6.0%

AMBA AMBA

NXP가 30억 달러 이상에 인수를 협상 중이라는 보도가 나왔어요

$82.23

−0.5%

오늘의 간판 딜은 ITGR입니다. 오늘 나온 딜은 모두 8건이었어요.

확정 딜은 제시 가격 근처로 주가가 붙고, 보도 단계인 딜은 확인 뉴스에 따라 양방향으로 출렁여요. 딜 뉴스는 확정과 설을 구분해서 보는 게 먼저예요.

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일일 옵션 시황SPX · 9/18 만기 · D-44

오늘의 조합

숏풋 스프레드

안 내리면 이익, 프리미엄 받는 조합

받는 프리미엄

67.2p

최대 이익

67.2p

최대 손실

177.8p

등가격 풋을 팔고 더 아래 풋을 사서 위험을 막아요. 지수가 안 내리면 받은 프리미엄이 남아요.

구성 7,735 풋 매도 · 7,490 풋 매수 · 호가 중간 기준

오늘 SPX 체인 가격으로 숏풋 스프레드를 짜면 프리미엄 67.2포인트를 받고 시작하고, 손익분기는 7,668이에요.

옵션 여러 개를 묶은 멀티레그 조합 하나를, 오늘 SPX 실제 체인 가격으로 그려본 손익 지도예요.

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일일 옵션 시황용어 풀이 · 8/4

옵션 용어

0DTE

만기가 오늘인 옵션

Zero Days to Expiration

오늘 밤이면 사라지는 옵션이에요. 값이 싸고 반응이 커서, 지수 옵션 거래의 절반을 차지하는 날도 있어요.

대신 남은 가치가 시간 단위로 녹아요. 방향이 맞아도 타이밍이 늦으면 소용없는, 철저한 하루짜리 게임이에요.

예를 들면

큰손 거래에 '당일만기' 딱지가 붙었다면 오늘 안에 결판을 노린 자금이에요.

미국 지수 옵션 시장에서 가장 뜨겁게 큰 시장이 바로 이 0DTE예요.

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계좌 잔고가 유지증거금에 미달하는 경우 계약이 강제 청산될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
미국주식옵션 거래 시 계약당 수수료는 주식/ETF/XSP가 $1.99, SPX는 $2.99입니다.